Julio Caballero es defineix com un artista inquiet, perfeccionista i compromès. A més de dedicar-se a la direcció artística, és considerat un dels millors clavecinistes de la seva generació, tant en el repertori solista com d’ensemble, i és conegut per la seva inclinació per la improvisació.

Des de ben petit va tenir interès per entendre com funcionava la música i va començar a rebre classes d’harmonia i composició als 12 anys, cosa que va constituir un pilar fonamental de la seva formació. Poc després va decidir especialitzar-se en música antiga atret per la llibertat interpretativa del repertori, la seva afinitat per aquesta música i la possibilitat de posar en pràctica els seus coneixements d’improvisació i composició. Amb 18 anys es va traslladar a Suïssa per estudiar amb el clavecinista i improvisador Dirk Börner, de qui, juntament amb el flautista i director Michael Form, va rebre la primera formació en música antiga durant els anys que va estudiar a l’Escola Superior d’Arts de Berna.

Posteriorment, es va traslladar a Basilea per estudiar a la Schola Cantorum Basiliensis amb Francesco Corti com a professor d’instrument. En aquesta institució va rebre estímuls i influències tant de professors com de companys, amb molts dels quals continua mantenint una estreta relació artística. Alhora, va iniciar la seva activitat professional amb diverses orquestres com Les Musiciens du Louvre, Il Pomo d’Oro, B’Rock, Abchordis i l’Orquestra de l’Òpera de la Monnaie, així com amb nombroses formacions de cambra.

És en aquesta època quan funda, juntament amb companys d’estudis, El Gran Teatro del Mundo, que neix com un laboratori creatiu per créixer artísticament portant a la pràctica les idees que ja aleshores formaven la base del que avui és l’ensemble.

Actualment, la direcció del Gran Teatro del Mundo és la principal ocupació de Julio Caballero, una dedicació que inclou l’aprofundiment i la recerca en el repertori i el seu context.